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第17章 网格触发频率统计,数据说话

作品:修仙时代我靠卖丹入财门作者:鹰览天下事
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计】

一、 主账户-消费ETF安全仓网格(运行超两年)

• 本月价格区间:1.142元 - 1.182元。(振幅约3.5%)

• 网格触发总次数:9次。

◦ 触发买入:5次。

◦ 触发卖出:4次。

• 触发频率:平均约2.6个交易日触发一次。本月市场以窄幅震荡为主,触发频率中等。

• 累计收益贡献(仅网格价差,不含分红及股价涨跌):

◦ 本月网格价差收益:+437元。

◦ 对应持仓市值(约32万元)的月化收益:+0.14%。

◦ 本年累计(1-3月)网格价差收益:+1120元。

• 对持仓成本的影响:

◦ 月初持仓成本:-0.32元/份。

◦ 月末持仓成本:-0.33元/份。(通过网格交易,成本进一步微幅下降)

• 现金占比变化:因网格卖出略多于买入,月末现金占比从32.5%微升至32.8%。

• 小结:在振幅仅3.5%的平淡月份,该安全仓网格通过9次微小交易,贡献了+0.14%的增强收益,并进一步降低了本已为负的成本。这证明了在震荡市,网格策略能持续产生“碎银子”,积少成多,并优化持仓结构。

二、 演示账户1-消费ETF网格(运行近一月)

• 初始状态:3月4日,投入1万元,基准价1.22元。

• 本月价格区间:1.142 - 1.175。(振幅约2.9%,低于主账户标的)

• 网格触发总次数:3次。

◦ 触发买入:2次(分别在1.159、1.153)。

◦ 触发卖出:1次(1.174)。

• 触发频率:平均约7.7个交易日触发一次。频率较低,因价格主要在网格下部运行,且振幅小。

• 累计收益贡献(价差):

◦ 网格价差收益:+234.8(卖出) - 498.37(买入1) - 495.79(买入2) = -759.36元?(注:此计算有误,需重新核算)

◦ 更正:网格价差收益是卖出收入234.8元。两次买入是支出,但获得了更多份额。因此,单纯价差收益为+234.8元。但账户总收益需考虑股价涨跌。

• 对账

…。。
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